Undergrave скрещивает пошаговую тактику с упрощенным рогаликом. В инди-тайтле используется двухмерная графика в стиле пиксель-арт и вид от третьего лица. Камера расположена сверху и под углом. Карты представляют собой уровни-головоломки, что умещаются в пределах экрана. Сюжет рассказывает о приключениях героя в Царстве Пустоты. Туда протагонист отправился, чтобы завершить Испытание Воскрешения. Его цель состоит в том, чтобы вернуть к жизни своего любимого человека. Персонаж дерется с врагами на аренах, которые разделены на клетки. Монстры не стоят на месте. Они перемещаются или совершают атаки после того, как мечник походит. Смысл игры состоит в том, чтобы использовать каждый свой ход как можно эффективнее.

Геймплей в Undergrave похож на Red Ronin – другую игру от тех же разработчиков. Игровой процесс напоминает модифицированный сокобан. У героя есть 3 способности. Он может метать свой клинок в нескольких направлениях, совершать рывок по прямой линии (пока не упрется в препятствие) и прыгать по вертикали, горизонтали и диагонали. Все эти активности расходуют шкалу выносливости. Каждый ход эта полоска понемногу восстанавливается. Если у бойца есть меч в руке, то он при контакте с противником наносит ему урон или убивает. Можно уничтожать несколько супостатов за одно движение. Если воин безоружен, то он отталкивает или оглушает недругов.