Dream Alone рассказывает о приключениях мальчика в мрачном и готическом мире. В его родной деревне люди начали впадать в кому из-за неизвестной болезни. Юный герой отправился на поиски Леди Смерть за помощью. Его путь пройдет через кладбище, город-призрак, поле битвы, лес и другие депрессивные локации. У этапов есть их альтернативные и усложненные версии.

В Dream Alone протагонист вынужден постоянно уклоняться от падающих объектов и убегать от противников. Герой умеет бегать, прыгать, лазать по лестницам, цепляться за уступы, толкать объекты. Умирать ему придется часто, так как любое прикосновение к врагу или капкану ведет к смерти. В случае гибели он возродится на ближайшей контрольной точке. Продвижение через спрятанные ловушки будет даваться методом постоянных проб и ошибок.

Также парень по мере прохождения обзаведется парой-тройкой полезных способностей. Он сможет замедлять время, переходить в другое измерение, создавать двойников (их можно оставлять на переключателях), применять силу света для освещения темных участков уровней. Бесконечно пользоваться этими навыками не разрешают. Для перезарядки умений нужно использовать и находить специальные бутылочки.