Отец исследует мрачные развалины старинного замка в надежде найти свою дочку в UnderDread. Хоррор адвенчура открывает перед игроком ужасы и опасности, скрытые в темноте заброшенных комнат и темных коридоров. Игра выполнена в сеттинге XVIII века с полностью проработанной атмосферой, зданиями, интерьером и одеждой персонажей.

События отправляют геймера в XVIII век; герой путешествует с дочерью по миру. Остановившись переночевать в гостинице одного города, протагонист просыпается и видит, что ребенок пропал. Расспросы в гостинице и округах не приносят пользы - никто не видел девочку, но появилась одна зацепка. В этом городе часто пропадают дети, и местные винят в этом заброшенный замок, принадлежащий ранее знатному Лорду. Случаями исчезновения занимается сыщик, которого несколько дней не видели. Оказалось детектива привели в особняк улики, но он тоже пропадает. Отчаянный папа решает сам пойти в странное здание, чтобы разобраться.

Сюжет подан двумя способами - с помощью заметок о ходе расследования, оставленных сыщиком, и монологов героя о происходящих событиях, идеях и мыслях. История непредсказуемая и события развиваются спонтанно. В процессе геймер встретится с разными врагами, но подопечный не способен с ними драться или бороться. Для защиты, отпуга и самообороны протагонист использует крик. Чтобы активировать крик "Фус-Ро-Да", нужно собрать амулеты, число которых ограниченно. Убегать от недругов сложно, и время бега ограниченно, поэтому в хорроре реализована система стелса - когда персонаж прячется, глаз дает подсказку насколько он незаметен противнику.

По ходу предстоит решать головоломки, суть которых сводится к поиску нужных элементов. Например, надо найти детали рычага, который активируется для открытия двери. Используя записи пропавшего детектива, юзер может ориентироваться в поиске предметов и дальнейших действиях для продвижения по игре.