Игра Phantom Thief Celianna сосредоточена на путешествии по подземельям и сражении с монстрами. Есть несколько типов врагов: одни передвигаются по фиксированному маршруту, другие будут прятаться и преследовать, а третьи заставят прийти к ним в ловушку. Противники не будут пытаться убить или причинить вред, но они очень заинтересованы в том, что находится у главной героини между ног.

История Phantom Thief Celianna рассказывает о приключениях трех девушек

• Селианна. Выходец из небогатой семьи. Ее мать таинственно исчезла, но она не теряет оптимизма, всегда жизнерадостная и готова помочь другим, хоть и чересчур наивна.
  
• Мун. Гордая, целеустремленная и рациональная. Избегает разговоров о своих родителях.
  
• Твелв. Лидер группы и самая старшая в команде, получает информацию о миссиях. Спокойна и безмятежна, если не спрашивать ее о прошлом.

По мере прохождения нужно следить за тремя характеристиками: жизнь, возбуждение и моча. Первая уменьшается каждый раз, когда персонажа похищает противник. В более низких уровнях она восстанавливается после побега, а на высокой сложности придется использовать предметы. Шкала возбуждения изначально пустая и наполняется, когда героиня попадает в плен и похитители делают с ней "чистые и невинные" вещи. Показатель мочи тоже начинается с нуля и заполняется по мере передвижения по миру. Если шкала заполнена, персонаж опорожняется в том месте, где находится и это добавляет от 30 до 50 очков к шкале возбуждения. Доступен контент 18+ в виде плохих концовок и анимаций, которые появляются в галерее. Для того чтобы разблокировать анимацию, шкалу возбуждения должно заполнить одно Существо, которое также может выпускать белую субстанцию и оплодотворять девушку. Для того, чтобы открыть плохой конец, героиня должна попасть в ловушку и подождать, пока шкала жизни исчерпается.