В Nether Nightmare пользователь погружается в бездну, темное и кровавое место. Главный герой жил не по правилам и совершал многие преступления. Из-за этого он попал в мрачное потустороннее место, где столкнется с трудностями и ужасами. Каждый сделанный шаг приводит протагониста к большим тайнам и мраку.

Включён только однопользовательский процесс. Игрок начинает путешествие в доме с несколькими комнатами. Как только он попытается выйти через любую дверь, то вновь оказывается там, где начал. Паранормальные явления преследует центрального персонажа по ходу всего прохождения. Геймеру предстоит решить головоломку и понять, как выбраться из этой реальности. В геймплее имеются многие интерактивные элементы, помогающие в решении трудностей.

Часто происходят устрашающие звуки, неожиданные моменты и другие процедурно сгенерированные события. Многие действия заскриптованы, в зависимости от того, что делает юзер. Главный герой встретится с убийцами, приведениями, повешенными телами и замурованными комнатами, скрывающими глубокие тайны. Некоторые ключевые вещи подсвечиваются, либо выделяются в тусклой цветовой гамме. Наблюдая от первого лица, у подопечного не раз произойдут галлюцинации, помутнеет в глазах или закружиться голова.